Сравнение ATMP с EPR
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while EPR (EPR Properties) is a stock. Over the past 10 years, ATMP returned 5.20%/yr vs 3.90%/yr for EPR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции ATMP превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 5.20% против 3.90% соответственно.
ATMP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 5.20%
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам ATMP и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.60% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between ATMP and EPR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between ATMP and EPR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. EPR — Ранг доходности на риск
ATMP
EPR
Сравнение ATMP c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMP | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.58 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 1.15 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMP и EPR
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, примерно равная максимальной просадке EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -82.02% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -19.51% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -19.51% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -35.63% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -82.02% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | 0.00% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -16.58% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 9.81% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и EPR
Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.14% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 16.49% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 22.44% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 26.16% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 42.44% | -14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и EPR
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Часто задаваемые вопросы
ATMP and EPR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.64%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs EPR's -82.02%.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор