Сравнение ATMP с ENVA
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while ENVA (Enova International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ATMP returned 5.20%/yr vs 38.77%/yr for ENVA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATMP показывает доходность 20.60%, а ENVA немного ниже – 20.44%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям ENVA по среднегодовой доходности: 5.20% против 38.77% соответственно.
ATMP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 5.20%
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
Сравнение доходности по годам ATMP и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.60% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
Correlation
The correlation between ATMP and ENVA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between ATMP and ENVA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. ENVA — Ранг доходности на риск
ATMP
ENVA
Сравнение ATMP c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMP | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.04 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 10.44 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMP и ENVA
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, примерно равная максимальной просадке ENVA в -84.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -84.26% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -24.75% | +17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -37.01% | +20.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -42.84% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -77.57% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -0.14% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -31.82% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 9.57% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и ENVA
Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 5.64%, в то время как у Enova International, Inc. (ENVA) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 11.26% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 28.77% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 38.58% | -24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 40.33% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 49.25% | -21.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и ENVA
Ни ATMP, ни ENVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ATMP and ENVA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (11.26%) compared to ATMP (5.64%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs ENVA's -84.26%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор