Сравнение ATMP с CAPE
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ATMP returned 21.17%/yr vs 12.19%/yr for CAPE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и CAPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -1.70%.
ATMP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 4.90%
CAPE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATMP и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.02% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | -0.27% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -1.70% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Correlation
The correlation between ATMP and CAPE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ATMP and CAPE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. CAPE — Ранг доходности на риск
ATMP
CAPE
Сравнение ATMP c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATMP | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.34 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 1.24 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATMP | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.30 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ATMP и CAPE
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и CAPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -22.07% | -58.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.68% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -14.32% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.83% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -4.93% | -26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.65% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и CAPE
Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.63% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 8.04% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 10.89% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 16.93% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 16.93% | +10.75% |
Сравнение комиссий ATMP и CAPE
ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и CAPE
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.41% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
ATMP and CAPE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.61%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs CAPE's -22.07%.
On 3-year performance, ATMP leads with 21.17% vs 12.19% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ATMP has performed better with a 21.17% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
CAPE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for ATMP.
ATMP is categorized as MLPs, while CAPE is Global Equities. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.45% for CAPE.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и CAPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор