Сравнение ATLAX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATLAX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.12% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -0.75% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: -0.22% против 9.20% соответственно.
ATLAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -0.22%
VYMSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATLAX и VYMSX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
ATLAX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
ATLAX
VYMSX
Сравнение ATLAX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.58 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.00 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.13 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 0.47 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.58 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.41 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ATLAX и VYMSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и VYMSX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности VYMSX в 29.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.30% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 29.99% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и VYMSX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATLAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -57.85% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -10.34% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -31.71% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -43.69% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -6.46% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -9.21% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 5.33% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и VYMSX
Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.84%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATLAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 7.06% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 12.77% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 24.41% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 23.27% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 22.84% | -6.41% |