Сравнение ATKR с AEIS
ATKR (Atkore Inc.) and AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ATKR returned 2.56%/yr vs 26.02%/yr for AEIS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATKR и AEIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATKR показывает доходность 35.55%, что значительно ниже, чем у AEIS с доходностью 53.37%.
ATKR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 35.55%
- 6 месяцев
- 33.27%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
AEIS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 53.37%
- 6 месяцев
- 49.60%
- 1 год
- 167.71%
- 3 года*
- 49.52%
- 5 лет*
- 26.02%
- 10 лет*
- 23.94%
Сравнение доходности по годам ATKR и AEIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | 35.55% | -22.67% | -47.26% | 41.07% | 2.01% | 170.47% | 1.61% | 103.93% | -7.51% | -10.29% |
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 53.37% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
Correlation
The correlation between ATKR and AEIS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between ATKR and AEIS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ATKR:
-$4.76
AEIS:
$4.80
ATKR:
0.75
AEIS:
6.68
ATKR:
$2.87B
AEIS:
$1.91B
ATKR:
$561.88M
AEIS:
$737.20M
ATKR:
-$40.23M
AEIS:
$248.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATKR vs. AEIS — Ранг доходности на риск
ATKR
AEIS
Сравнение ATKR c AEIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATKR | AEIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 6.96 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 25.02 | -23.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATKR | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 3.38 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.61 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ATKR и AEIS
Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, что меньше максимальной просадки AEIS в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и AEIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATKR | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.77% | -92.51% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.38% | -24.24% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.77% | -39.87% | -32.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.77% | -39.87% | -32.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.41% | -17.49% | -36.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -52.30% | +28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.85% | 6.73% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATKR и AEIS
Текущая волатильность для Atkore Inc. (ATKR) составляет 14.24%, в то время как у Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что ATKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATKR | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 16.27% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 39.40% | -13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 49.95% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.90% | 42.76% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.36% | 44.33% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATKR и AEIS
Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности AEIS в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% |
ATKR Atkore Inc. | 1.55% | 2.07% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATKR и AEIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и Advanced Energy Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATKR и AEIS
ATKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atkore Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.19M при выручке в 731.43M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.90M при выручке в 511.00M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
ATKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atkore Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.98M при выручке в 731.43M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.30M при выручке в 511.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ATKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atkore Inc. сообщила о чистой прибыли в -124.04M при выручке в 731.43M, что соответствует чистой рентабельности -17.0%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 511.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ATKR and AEIS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEIS has higher volatility (16.27%) compared to ATKR (14.24%). In terms of maximum drawdown, ATKR dropped -72.77% vs AEIS's -92.51%.
AEIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATKR и AEIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор