PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATKR с AEIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATKR с AEIS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или AEIS.

Корреляция

Корреляция между ATKR и AEIS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATKR и AEIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.81%
168.02%
ATKR
AEIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATKR:

-1.22

AEIS:

0.18

Коэф-т Сортино

ATKR:

-2.17

AEIS:

0.60

Коэф-т Омега

ATKR:

0.72

AEIS:

1.08

Коэф-т Кальмара

ATKR:

-0.88

AEIS:

0.21

Коэф-т Мартина

ATKR:

-1.30

AEIS:

0.64

Индекс Язвы

ATKR:

49.05%

AEIS:

13.28%

Дневная вол-ть

ATKR:

52.50%

AEIS:

47.66%

Макс. просадка

ATKR:

-72.77%

AEIS:

-92.51%

Текущая просадка

ATKR:

-66.53%

AEIS:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATKR:

$2.22B

AEIS:

$3.81B

EPS

ATKR:

$10.39

AEIS:

$1.49

Коэффициент P/E

ATKR:

6.15

AEIS:

67.56

Коэффициент PEG

ATKR:

1.39

AEIS:

0.41

Коэффициент P/S

ATKR:

0.72

AEIS:

2.57

Коэффициент P/B

ATKR:

1.46

AEIS:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

ATKR:

$2.27B

AEIS:

$1.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATKR:

$666.81M

AEIS:

$409.82M

EBITDA (12 мес.)

ATKR:

$375.59M

AEIS:

$100.07M

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у AEIS с доходностью -12.87%.

ATKR

С начала года

-23.05%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-64.59%

5 лет

22.44%

10 лет

N/A

AEIS

С начала года

-12.87%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-5.87%

1 год

5.27%

5 лет

14.56%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATKR и AEIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AEIS
Ранг риск-скорректированной доходности AEIS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATKR c AEIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATKR, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATKR: -1.22
AEIS: 0.18
Коэффициент Сортино ATKR, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATKR: -2.17
AEIS: 0.60
Коэффициент Омега ATKR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATKR: 0.72
AEIS: 1.08
Коэффициент Кальмара ATKR, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATKR: -0.88
AEIS: 0.21
Коэффициент Мартина ATKR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATKR: -1.30
AEIS: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа AEIS равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и AEIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
0.18
ATKR
AEIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и AEIS

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности AEIS в 0.40%

TTM2024202320222021
ATKR
Atkore Inc.		2.00%1.53%0.00%0.00%0.00%
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		0.40%0.35%0.37%0.47%0.44%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и AEIS

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, что меньше максимальной просадки AEIS в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и AEIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.53%
-23.41%
ATKR
AEIS

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и AEIS

Текущая волатильность для Atkore Inc. (ATKR) составляет 22.94%, в то время как у Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) волатильность равна 29.05%. Это указывает на то, что ATKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.94%
29.05%
ATKR
AEIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATKR и AEIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и Advanced Energy Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию