PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATKR с AEIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATKR и AEIS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATKR и AEIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
243.16%
110.40%
ATKR
AEIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATKR:

-1.44

AEIS:

-0.48

Коэф-т Сортино

ATKR:

-2.73

AEIS:

-0.43

Коэф-т Омега

ATKR:

0.65

AEIS:

0.94

Коэф-т Кальмара

ATKR:

-0.99

AEIS:

-0.50

Коэф-т Мартина

ATKR:

-1.52

AEIS:

-1.83

Индекс Язвы

ATKR:

46.57%

AEIS:

10.97%

Дневная вол-ть

ATKR:

49.03%

AEIS:

41.94%

Макс. просадка

ATKR:

-72.33%

AEIS:

-92.51%

Текущая просадка

ATKR:

-71.70%

AEIS:

-39.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATKR:

$1.86B

AEIS:

$2.99B

EPS

ATKR:

$10.39

AEIS:

$1.49

Цена/прибыль

ATKR:

5.20

AEIS:

53.04

PEG коэффициент

ATKR:

1.39

AEIS:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

ATKR:

$2.27B

AEIS:

$1.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATKR:

$666.81M

AEIS:

$409.82M

EBITDA (12 мес.)

ATKR:

$375.59M

AEIS:

$100.07M

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у AEIS с доходностью -31.60%.


ATKR

С начала года

-34.93%

1 месяц

-13.24%

6 месяцев

-34.60%

1 год

-69.48%

5 лет

25.31%

10 лет

N/A

AEIS

С начала года

-31.60%

1 месяц

-28.54%

6 месяцев

-24.99%

1 год

-18.59%

5 лет

13.33%

10 лет

12.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATKR и AEIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

AEIS
Ранг риск-скорректированной доходности AEIS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEIS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATKR c AEIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATKR, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ATKR: -1.44
AEIS: -0.48
Коэффициент Сортино ATKR, с текущим значением в -2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATKR: -2.73
AEIS: -0.43
Коэффициент Омега ATKR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATKR: 0.65
AEIS: 0.94
Коэффициент Кальмара ATKR, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ATKR: -0.99
AEIS: -0.50
Коэффициент Мартина ATKR, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ATKR: -1.52
AEIS: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа AEIS равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и AEIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.44
-0.48
ATKR
AEIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и AEIS

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности AEIS в 0.51%


TTM2024202320222021
ATKR
Atkore Inc.
2.37%1.53%0.00%0.00%0.00%
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.
0.51%0.35%0.37%0.47%0.44%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и AEIS

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.33%, что меньше максимальной просадки AEIS в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и AEIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.70%
-39.87%
ATKR
AEIS

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и AEIS

Текущая волатильность для Atkore Inc. (ATKR) составляет 14.74%, в то время как у Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) волатильность равна 18.82%. Это указывает на то, что ATKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.74%
18.82%
ATKR
AEIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATKR и AEIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и Advanced Energy Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab