PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATKR с NVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ATKR и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.23%
-7.61%
ATKR
NVT

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -45.64%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 29.21%.


ATKR

С начала года

-45.64%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-44.13%

1 год

-33.22%

5 лет (среднегодовая)

18.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVT

С начала года

29.21%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

-8.78%

1 год

42.44%

5 лет (среднегодовая)

28.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ATKRNVT
Рыночная капитализация$3.19B$12.71B
EPS$14.26$3.43
Цена/прибыль6.1722.49
PEG коэффициент1.396.63
Общая выручка (12 мес.)$2.41B$3.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$847.55M$1.39B
EBITDA (12 мес.)$630.76M$756.80M

Основные характеристики


ATKRNVT
Коэф-т Шарпа-0.771.26
Коэф-т Сортино-0.961.74
Коэф-т Омега0.881.24
Коэф-т Кальмара-0.591.52
Коэф-т Мартина-1.043.66
Индекс Язвы32.39%11.91%
Дневная вол-ть43.98%34.72%
Макс. просадка-72.33%-56.18%
Текущая просадка-55.17%-11.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ATKR и NVT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATKR c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATKR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.771.26
Коэффициент Сортино ATKR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.961.74
Коэффициент Омега ATKR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.24
Коэффициент Кальмара ATKR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.591.52
Коэффициент Мартина ATKR, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.043.66
ATKR
NVT

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.77
1.26
ATKR
NVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и NVT

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности NVT в 1.01%


TTM202320222021202020192018
ATKR
Atkore Inc.
1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVT
nVent Electric plc
1.01%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и NVT

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.33%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и NVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.17%
-11.16%
ATKR
NVT

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и NVT

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с nVent Electric plc (NVT) с волатильностью 15.15%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.82%
15.15%
ATKR
NVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATKR и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию