PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATKR с TKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATKRTKR
Дох-ть с нач. г.16.53%10.42%
Дох-ть за 1 год37.10%14.04%
Дох-ть за 3 года37.26%3.98%
Дох-ть за 5 лет54.15%17.36%
Коэф-т Шарпа1.010.50
Дневная вол-ть37.00%29.29%
Макс. просадка-72.33%-72.45%
Current Drawdown-0.11%-4.86%

Фундаментальные показатели


ATKRTKR
Рыночная капитализация$6.81B$6.17B
Прибыль на акцию$16.67$5.47
Цена/прибыль11.1116.01
PEG коэффициент1.391.17
Выручка (12 мес.)$3.48B$4.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.34B$1.28B
EBITDA (12 мес.)$956.27M$905.80M

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между ATKR и TKR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATKR и TKR

С начала года, ATKR показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у TKR с доходностью 10.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,065.34%
210.63%
ATKR
TKR

Сравнение акций, фондов или ETF


Atkore Inc.

The Timken Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATKR c TKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ATKR
Atkore Inc.
1.01
TKR
The Timken Company
0.50

Сравнение коэффициента Шарпа ATKR и TKR

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TKR равного 0.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATKR и TKR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.01
0.50
ATKR
TKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и TKR

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TKR в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATKR
Atkore Inc.
0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TKR
The Timken Company
1.50%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и TKR

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.33%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATKR и TKR


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.11%
-4.86%
ATKR
TKR

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и TKR

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с The Timken Company (TKR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.18%
6.59%
ATKR
TKR