Сравнение ATKR с TKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или TKR.
Основные характеристики
ATKR | TKR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 16.53% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 37.10% | 14.04% |
Дох-ть за 3 года | 37.26% | 3.98% |
Дох-ть за 5 лет | 54.15% | 17.36% |
Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.50 |
Дневная вол-ть | 37.00% | 29.29% |
Макс. просадка | -72.33% | -72.45% |
Current Drawdown | -0.11% | -4.86% |
Фундаментальные показатели
ATKR | TKR | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $6.81B | $6.17B |
Прибыль на акцию | $16.67 | $5.47 |
Цена/прибыль | 11.11 | 16.01 |
PEG коэффициент | 1.39 | 1.17 |
Выручка (12 мес.) | $3.48B | $4.77B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.34B | $1.28B |
EBITDA (12 мес.) | $956.27M | $905.80M |
Корреляция
Корреляция между ATKR и TKR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ATKR и TKR
С начала года, ATKR показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у TKR с доходностью 10.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATKR c TKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Atkore Inc. | 1.01 | ||||
The Timken Company | 0.50 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATKR и TKR
Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TKR в 1.50%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atkore Inc. | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Timken Company | 1.50% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% | 2.01% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок ATKR и TKR
Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.33%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATKR и TKR
Волатильность
Сравнение волатильности ATKR и TKR
Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с The Timken Company (TKR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.