Сравнение ATKR с TKR
ATKR (Atkore Inc.) and TKR (The Timken Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATKR in Electrical Equipment & Parts, TKR in Tools & Accessories. Over the past 5 years, ATKR returned 2.56%/yr vs 10.37%/yr for TKR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATKR и TKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATKR показывает доходность 35.55%, что значительно ниже, чем у TKR с доходностью 59.90%.
ATKR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 35.55%
- 6 месяцев
- 33.27%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
TKR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 22.31%
- С начала года
- 59.90%
- 6 месяцев
- 62.55%
- 1 год
- 92.29%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение доходности по годам ATKR и TKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | 35.55% | -22.67% | -47.26% | 41.07% | 2.01% | 170.47% | 1.61% | 103.93% | -7.51% | -10.29% |
TKR The Timken Company | 59.90% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
Correlation
The correlation between ATKR and TKR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between ATKR and TKR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ATKR:
-$4.76
TKR:
$4.50
ATKR:
0.75
TKR:
2.01
ATKR:
$2.87B
TKR:
$4.67B
ATKR:
$561.88M
TKR:
$954.60M
ATKR:
-$40.23M
TKR:
$705.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATKR vs. TKR — Ранг доходности на риск
ATKR
TKR
Сравнение ATKR c TKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATKR | TKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 6.92 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 18.49 | -16.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATKR | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.83 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.32 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ATKR и TKR
Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и TKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATKR | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.77% | -72.45% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.38% | -13.40% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.77% | -37.61% | -35.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.77% | -40.62% | -32.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.41% | 0.00% | -54.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -22.02% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.85% | 5.01% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATKR и TKR
Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR) имеют волатильность 14.24% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATKR | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 14.22% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 24.92% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 32.82% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.90% | 32.81% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.36% | 35.76% | +13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATKR и TKR
Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности TKR в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | 1.55% | 2.07% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TKR The Timken Company | 1.05% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATKR и TKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATKR и TKR
ATKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atkore Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.19M при выручке в 731.43M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atkore Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.98M при выручке в 731.43M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 168.60M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ATKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atkore Inc. сообщила о чистой прибыли в -124.04M при выручке в 731.43M, что соответствует чистой рентабельности -17.0%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 105.90M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
ATKR and TKR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATKR has higher volatility (14.24%) compared to TKR (14.22%). In terms of maximum drawdown, ATKR dropped -72.77% vs TKR's -72.45%.
TKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATKR и TKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор