PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATKR с TKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATKR с TKR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или TKR.

Корреляция

Корреляция между ATKR и TKR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATKR и TKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.81%
132.73%
ATKR
TKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATKR:

-1.22

TKR:

-0.69

Коэф-т Сортино

ATKR:

-2.17

TKR:

-0.82

Коэф-т Омега

ATKR:

0.72

TKR:

0.89

Коэф-т Кальмара

ATKR:

-0.88

TKR:

-0.63

Коэф-т Мартина

ATKR:

-1.30

TKR:

-1.50

Индекс Язвы

ATKR:

49.05%

TKR:

15.84%

Дневная вол-ть

ATKR:

52.50%

TKR:

34.55%

Макс. просадка

ATKR:

-72.77%

TKR:

-72.45%

Текущая просадка

ATKR:

-66.53%

TKR:

-29.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATKR:

$2.22B

TKR:

$4.56B

EPS

ATKR:

$10.39

TKR:

$4.99

Коэффициент P/E

ATKR:

6.15

TKR:

13.02

Коэффициент PEG

ATKR:

1.39

TKR:

0.94

Коэффициент P/S

ATKR:

0.72

TKR:

1.00

Коэффициент P/B

ATKR:

1.46

TKR:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

ATKR:

$2.27B

TKR:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATKR:

$666.81M

TKR:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

ATKR:

$375.59M

TKR:

$600.00M

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у TKR с доходностью -8.61%.

ATKR

С начала года

-23.05%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-64.59%

5 лет

22.44%

10 лет

N/A

TKR

С начала года

-8.61%

1 месяц

-9.75%

6 месяцев

-22.56%

1 год

-22.29%

5 лет

14.03%

10 лет

7.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATKR и TKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TKR
Ранг риск-скорректированной доходности TKR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATKR c TKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATKR, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATKR: -1.22
TKR: -0.69
Коэффициент Сортино ATKR, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATKR: -2.17
TKR: -0.82
Коэффициент Омега ATKR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATKR: 0.72
TKR: 0.89
Коэффициент Кальмара ATKR, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATKR: -0.88
TKR: -0.63
Коэффициент Мартина ATKR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATKR: -1.30
TKR: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа TKR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и TKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
-0.69
ATKR
TKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и TKR

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TKR в 2.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATKR
Atkore Inc.		2.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TKR
The Timken Company		2.09%1.89%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и TKR

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и TKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.53%
-29.33%
ATKR
TKR

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и TKR

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 22.94% по сравнению с The Timken Company (TKR) с волатильностью 19.18%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.94%
19.18%
ATKR
TKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATKR и TKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию