Сравнение ATKR с TKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или TKR.
Основные характеристики
ATKR | TKR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.85% | 7.46% |
Дох-ть за 1 год | 16.55% | 27.66% |
Дох-ть за 5 лет | 41.15% | 11.34% |
Дох-ть за 10 лет | 33.81% | 8.81% |
Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.91 |
Дневная вол-ть | 49.37% | 33.72% |
Макс. просадка | -72.33% | -72.45% |
Фундаментальные показатели
ATKR | TKR | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $4.64B | $5.26B |
Прибыль на акцию | $19.42 | $5.59 |
Цена/прибыль | 6.20 | 12.99 |
PEG коэффициент | 1.39 | 0.92 |
Выручка (12 мес.) | $3.82B | $4.63B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $1.28B |
EBITDA (12 мес.) | $1.22B | $869.30M |
Корреляция
Корреляция между ATKR и TKR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ATKR и TKR
С начала года, ATKR показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у TKR с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции ATKR превзошли акции TKR по среднегодовой доходности: 33.81% против 8.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ATKR и TKR
ATKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TKR The Timken Company | 2.48% | 1.75% | 1.76% | 1.52% | 2.12% | 3.25% | 2.44% | 3.00% | 4.26% | 2.45% | 2.07% | 2.43% |
Сравнение ATKR c TKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | 0.40 | ||||
TKR The Timken Company | 0.91 |
Сравнение просадок ATKR и TKR
Максимальная просадка ATKR за указанный период составила -22.84%, что примерно соответствует максимальной просадке TKR равной -22.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATKR и TKR
Сравнение волатильности ATKR и TKR
Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с The Timken Company (TKR) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.