PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATKR с TKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATKR и TKR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ATKR и TKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
427.06%
155.58%
ATKR
TKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATKR:

-1.07

TKR:

-0.26

Коэф-т Сортино

ATKR:

-1.58

TKR:

-0.17

Коэф-т Омега

ATKR:

0.80

TKR:

0.98

Коэф-т Кальмара

ATKR:

-0.81

TKR:

-0.32

Коэф-т Мартина

ATKR:

-1.29

TKR:

-0.74

Индекс Язвы

ATKR:

36.08%

TKR:

10.13%

Дневная вол-ть

ATKR:

43.63%

TKR:

28.82%

Макс. просадка

ATKR:

-72.33%

TKR:

-72.45%

Текущая просадка

ATKR:

-56.53%

TKR:

-22.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATKR:

$2.94B

TKR:

$5.24B

EPS

ATKR:

$12.69

TKR:

$4.82

Цена/прибыль

ATKR:

6.67

TKR:

15.51

PEG коэффициент

ATKR:

1.39

TKR:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

ATKR:

$3.20B

TKR:

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATKR:

$1.06B

TKR:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

ATKR:

$732.83M

TKR:

$813.30M

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -47.29%, что значительно ниже, чем у TKR с доходностью -9.15%.


ATKR

С начала года

-47.29%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-37.56%

1 год

-46.83%

5 лет

15.75%

10 лет

N/A

TKR

С начала года

-9.15%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-8.88%

5 лет

6.68%

10 лет

7.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATKR c TKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATKR, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.07-0.26
Коэффициент Сортино ATKR, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.58-0.17
Коэффициент Омега ATKR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.800.98
Коэффициент Кальмара ATKR, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.81-0.32
Коэффициент Мартина ATKR, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.29-0.74
ATKR
TKR

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TKR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и TKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.07
-0.26
ATKR
TKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и TKR

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности TKR в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATKR
Atkore Inc.
1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TKR
The Timken Company
1.88%1.62%1.74%1.72%1.46%1.99%2.97%2.18%2.62%3.60%2.01%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и TKR

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.33%, примерно равная максимальной просадке TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и TKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.53%
-22.39%
ATKR
TKR

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и TKR

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с The Timken Company (TKR) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.92%
6.99%
ATKR
TKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATKR и TKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab