PortfoliosLab logo

Сравнение ATKR с TKR

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или TKR.

Основные характеристики


ATKRTKR
Дох-ть с нач. г.6.85%7.46%
Дох-ть за 1 год16.55%27.66%
Дох-ть за 5 лет41.15%11.34%
Дох-ть за 10 лет33.81%8.81%
Коэф-т Шарпа0.400.91
Дневная вол-ть49.37%33.72%
Макс. просадка-72.33%-72.45%

Фундаментальные показатели


ATKRTKR
Рыночная капитализация$4.64B$5.26B
Прибыль на акцию$19.42$5.59
Цена/прибыль6.2012.99
PEG коэффициент1.390.92
Выручка (12 мес.)$3.82B$4.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.64B$1.28B
EBITDA (12 мес.)$1.22B$869.30M

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между ATKR и TKR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ATKR и TKR

С начала года, ATKR показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у TKR с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции ATKR превзошли акции TKR по среднегодовой доходности: 33.81% против 8.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
657.44%
162.05%
ATKR
TKR

Сравнение акций, фондов или ETF


Atkore Inc.

The Timken Company

Сравнение дивидендов ATKR и TKR

ATKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ATKR
Atkore Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TKR
The Timken Company
2.48%1.75%1.76%1.52%2.12%3.25%2.44%3.00%4.26%2.45%2.07%2.43%

Сравнение ATKR c TKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ATKR
Atkore Inc.
0.40
TKR
The Timken Company
0.91

Сравнение коэффициента Шарпа ATKR и TKR

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TKR равного 0.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATKR и TKR.


0.000.501.001.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.40
0.91
ATKR
TKR

Сравнение просадок ATKR и TKR

Максимальная просадка ATKR за указанный период составила -22.84%, что примерно соответствует максимальной просадке TKR равной -22.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATKR и TKR


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-20.80%
-14.57%
ATKR
TKR

Сравнение волатильности ATKR и TKR

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с The Timken Company (TKR) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
10.51%
9.43%
ATKR
TKR