PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATKR с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATKR с ETN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или ETN.

Корреляция

Корреляция между ATKR и ETN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ATKR и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.81%
487.75%
ATKR
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATKR:

-1.22

ETN:

-0.17

Коэф-т Сортино

ATKR:

-2.17

ETN:

0.03

Коэф-т Омега

ATKR:

0.72

ETN:

1.00

Коэф-т Кальмара

ATKR:

-0.88

ETN:

-0.19

Коэф-т Мартина

ATKR:

-1.30

ETN:

-0.48

Индекс Язвы

ATKR:

49.05%

ETN:

13.46%

Дневная вол-ть

ATKR:

52.50%

ETN:

38.42%

Макс. просадка

ATKR:

-72.77%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

ATKR:

-66.53%

ETN:

-23.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATKR:

$2.22B

ETN:

$113.15B

EPS

ATKR:

$10.39

ETN:

$9.50

Коэффициент P/E

ATKR:

6.15

ETN:

30.40

Коэффициент PEG

ATKR:

1.39

ETN:

2.41

Коэффициент P/S

ATKR:

0.72

ETN:

4.55

Коэффициент P/B

ATKR:

1.46

ETN:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

ATKR:

$2.27B

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATKR:

$666.81M

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

ATKR:

$375.59M

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью -12.65%.

ATKR

С начала года

-23.05%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-64.59%

5 лет

22.44%

10 лет

N/A

ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-9.79%

5 лет

31.00%

10 лет

18.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATKR и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATKR c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATKR, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATKR: -1.22
ETN: -0.17
Коэффициент Сортино ATKR, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATKR: -2.17
ETN: 0.03
Коэффициент Омега ATKR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATKR: 0.72
ETN: 1.00
Коэффициент Кальмара ATKR, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATKR: -0.88
ETN: -0.19
Коэффициент Мартина ATKR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATKR: -1.30
ETN: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
-0.17
ATKR
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и ETN

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности ETN в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATKR
Atkore Inc.		2.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и ETN

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.53%
-23.22%
ATKR
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и ETN

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 22.94% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 19.30%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.94%
19.30%
ATKR
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATKR и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию