PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATKR с BWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATKR с BWA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и BorgWarner Inc. (BWA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или BWA.

Корреляция

Корреляция между ATKR и BWA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATKR и BWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и BorgWarner Inc. (BWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.81%
9.22%
ATKR
BWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATKR:

-1.22

BWA:

-0.43

Коэф-т Сортино

ATKR:

-2.17

BWA:

-0.44

Коэф-т Омега

ATKR:

0.72

BWA:

0.95

Коэф-т Кальмара

ATKR:

-0.88

BWA:

-0.28

Коэф-т Мартина

ATKR:

-1.30

BWA:

-0.96

Индекс Язвы

ATKR:

49.05%

BWA:

14.73%

Дневная вол-ть

ATKR:

52.50%

BWA:

32.77%

Макс. просадка

ATKR:

-72.77%

BWA:

-72.15%

Текущая просадка

ATKR:

-66.53%

BWA:

-44.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATKR:

$2.22B

BWA:

$6.25B

EPS

ATKR:

$10.39

BWA:

$1.63

Коэффициент P/E

ATKR:

6.15

BWA:

17.34

Коэффициент PEG

ATKR:

1.39

BWA:

1.21

Коэффициент P/S

ATKR:

0.72

BWA:

0.44

Коэффициент P/B

ATKR:

1.46

BWA:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ATKR:

$2.27B

BWA:

$10.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATKR:

$666.81M

BWA:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

ATKR:

$375.59M

BWA:

$821.00M

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у BWA с доходностью -10.74%.

ATKR

С начала года

-23.05%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-64.59%

5 лет

22.44%

10 лет

N/A

BWA

С начала года

-10.74%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-15.28%

1 год

-13.68%

5 лет

3.96%

10 лет

-4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATKR и BWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATKR c BWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и BorgWarner Inc. (BWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATKR, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATKR: -1.22
BWA: -0.43
Коэффициент Сортино ATKR, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATKR: -2.17
BWA: -0.44
Коэффициент Омега ATKR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATKR: 0.72
BWA: 0.95
Коэффициент Кальмара ATKR, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATKR: -0.88
BWA: -0.31
Коэффициент Мартина ATKR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATKR: -1.30
BWA: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа BWA равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и BWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
-0.43
ATKR
BWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и BWA

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности BWA в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATKR
Atkore Inc.		2.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWA
BorgWarner Inc.		1.56%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и BWA

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, примерно равная максимальной просадке BWA в -72.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и BWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.53%
-38.40%
ATKR
BWA

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и BWA

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 22.94% по сравнению с BorgWarner Inc. (BWA) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.94%
15.82%
ATKR
BWA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATKR и BWA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и BorgWarner Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию