PortfoliosLab logo

Сравнение ATKR с HUBB

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или HUBB.

Основные характеристики


ATKRHUBB
Дох-ть с нач. г.6.85%24.51%
Дох-ть за 1 год16.55%58.88%
Дох-ть за 5 лет41.15%24.33%
Дох-ть за 10 лет33.81%13.91%
Коэф-т Шарпа0.401.94
Дневная вол-ть49.37%32.02%
Макс. просадка-72.33%-59.72%

Фундаментальные показатели


ATKRHUBB
Рыночная капитализация$4.64B$15.47B
Прибыль на акцию$19.42$10.92
Цена/прибыль6.2026.44
PEG коэффициент1.392.04
Выручка (12 мес.)$3.82B$5.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.64B$1.48B
EBITDA (12 мес.)$1.22B$956.30M

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между ATKR и HUBB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ATKR и HUBB

С начала года, ATKR показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции ATKR превзошли акции HUBB по среднегодовой доходности: 33.81% против 13.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
657.44%
233.33%
ATKR
HUBB

Сравнение акций, фондов или ETF


Atkore Inc.

Hubbell Incorporated

Сравнение дивидендов ATKR и HUBB

ATKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ATKR
Atkore Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated
1.85%1.83%1.97%2.48%2.49%3.50%2.41%2.58%2.72%2.35%2.11%2.51%

Сравнение ATKR c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ATKR
Atkore Inc.
0.40
HUBB
Hubbell Incorporated
1.94

Сравнение коэффициента Шарпа ATKR и HUBB

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного 1.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATKR и HUBB.


0.000.501.001.502.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.40
1.94
ATKR
HUBB

Сравнение просадок ATKR и HUBB

Максимальная просадка ATKR за указанный период составила -22.84%, что меньше максимальной просадки HUBB равной -13.86%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATKR и HUBB


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-20.80%
0
ATKR
HUBB

Сравнение волатильности ATKR и HUBB

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
10.51%
7.35%
ATKR
HUBB