Сравнение ATKR с HUBB

С начала года, ATKR показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции ATKR превзошли акции HUBB по среднегодовой доходности: 33.81% против 13.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

ATKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного 1.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATKR и HUBB.

Максимальная просадка ATKR за указанный период составила -22.84%, что меньше максимальной просадки HUBB равной -13.86%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATKR и HUBB

Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.