Сравнение ATKR с HUBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и Hubbell Incorporated (HUBB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или HUBB.
Основные характеристики
ATKR | HUBB | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.85% | 24.51% |
Дох-ть за 1 год | 16.55% | 58.88% |
Дох-ть за 5 лет | 41.15% | 24.33% |
Дох-ть за 10 лет | 33.81% | 13.91% |
Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.94 |
Дневная вол-ть | 49.37% | 32.02% |
Макс. просадка | -72.33% | -59.72% |
Фундаментальные показатели
ATKR | HUBB | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $4.64B | $15.47B |
Прибыль на акцию | $19.42 | $10.92 |
Цена/прибыль | 6.20 | 26.44 |
PEG коэффициент | 1.39 | 2.04 |
Выручка (12 мес.) | $3.82B | $5.08B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $1.48B |
EBITDA (12 мес.) | $1.22B | $956.30M |
Корреляция
Корреляция между ATKR и HUBB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ATKR и HUBB
С начала года, ATKR показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции ATKR превзошли акции HUBB по среднегодовой доходности: 33.81% против 13.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ATKR и HUBB
ATKR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.85% | 1.83% | 1.97% | 2.48% | 2.49% | 3.50% | 2.41% | 2.58% | 2.72% | 2.35% | 2.11% | 2.51% |
Сравнение ATKR c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | 0.40 | ||||
HUBB Hubbell Incorporated | 1.94 |
Сравнение просадок ATKR и HUBB
Максимальная просадка ATKR за указанный период составила -22.84%, что меньше максимальной просадки HUBB равной -13.86%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATKR и HUBB
Сравнение волатильности ATKR и HUBB
Atkore Inc. (ATKR) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ATKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.