PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATKR с FIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATKR с FIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atkore Inc. (ATKR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATKR или FIX.

Корреляция

Корреляция между ATKR и FIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATKR и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atkore Inc. (ATKR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
309.43%
1,125.48%
ATKR
FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATKR:

-1.19

FIX:

0.48

Коэф-т Сортино

ATKR:

-2.06

FIX:

0.96

Коэф-т Омега

ATKR:

0.74

FIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ATKR:

-0.86

FIX:

0.61

Коэф-т Мартина

ATKR:

-1.28

FIX:

1.53

Индекс Язвы

ATKR:

48.88%

FIX:

18.23%

Дневная вол-ть

ATKR:

52.50%

FIX:

58.68%

Макс. просадка

ATKR:

-72.77%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

ATKR:

-66.23%

FIX:

-31.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATKR:

$2.16B

FIX:

$12.57B

EPS

ATKR:

$10.39

FIX:

$14.58

Коэффициент P/E

ATKR:

5.97

FIX:

24.40

Коэффициент PEG

ATKR:

1.39

FIX:

2.06

Коэффициент P/S

ATKR:

0.70

FIX:

1.79

Коэффициент P/B

ATKR:

1.41

FIX:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

ATKR:

$2.27B

FIX:

$5.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATKR:

$666.81M

FIX:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

ATKR:

$375.59M

FIX:

$669.94M

Доходность по периодам

С начала года, ATKR показывает доходность -22.37%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью -11.17%.

ATKR

С начала года

-22.37%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-24.37%

1 год

-63.50%

5 лет

24.74%

10 лет

N/A

FIX

С начала года

-11.17%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-8.83%

1 год

22.34%

5 лет

65.89%

10 лет

34.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATKR и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATKR
Ранг риск-скорректированной доходности ATKR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATKR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATKR c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atkore Inc. (ATKR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATKR, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATKR: -1.19
FIX: 0.48
Коэффициент Сортино ATKR, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATKR: -2.06
FIX: 0.96
Коэффициент Омега ATKR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATKR: 0.74
FIX: 1.14
Коэффициент Кальмара ATKR, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATKR: -0.86
FIX: 0.61
Коэффициент Мартина ATKR, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATKR: -1.28
FIX: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа ATKR на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATKR и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
0.48
ATKR
FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATKR и FIX

Дивидендная доходность ATKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FIX в 0.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATKR
Atkore Inc.		1.98%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.36%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%

Просадки

Сравнение просадок ATKR и FIX

Максимальная просадка ATKR за все время составила -72.77%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATKR и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.23%
-31.55%
ATKR
FIX

Волатильность

Сравнение волатильности ATKR и FIX

Текущая волатильность для Atkore Inc. (ATKR) составляет 23.01%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что ATKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.01%
24.34%
ATKR
FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATKR и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atkore Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию