PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с WAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с WAMFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и WAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.02%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WAMFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.06%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и WAMFX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		3.43%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		1.23%

Correlation

The correlation between ATGAX and WAMFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Boston Trust Walden Midcap Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с ORTFXATGAX с HULAXATGAX с AZTFXATGAX с BRMKXATGAX с UMBMX
Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с MISIXWAMFX с WSBFXWAMFX с BTEFXWAMFX с WIEFXWAMFX с GTSGX

Доходность на риск

ATGAX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATGAXWAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.01

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.92

—

ATGAX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и WAMFX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и WAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXWAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-36.81%

+33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.17%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-3.93%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и WAMFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXWAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

12.04%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

15.81%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

17.49%

+1.71%

Сравнение комиссий ATGAX и WAMFX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WAMFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и WAMFX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.06%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and WAMFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и WAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор