Сравнение ATGAX с VYMSX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и VYMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYMSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам ATGAX и VYMSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 2.84% |
Correlation
The correlation between ATGAX and VYMSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VYMSX
Сравнение ATGAX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и VYMSX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и VYMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -57.85% | +54.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.04% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -9.13% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и VYMSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 17.86% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 23.41% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.90% | -5.65% |
Сравнение комиссий ATGAX и VYMSX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и VYMSX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 25.40% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and VYMSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и VYMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор