PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с FTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ATGAX charges 1.50%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTSIX

1 день
0.81%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.78%
1 год
27.56%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и FTSIX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		2.03%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.57%

Correlation

The correlation between ATGAX and FTSIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с ORTFXATGAX с UMBMXATGAX с AZTFXATGAX с VMCPX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX

Доходность на риск

ATGAX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

58.33

0.57

+57.76

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и FTSIX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-42.12%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.65%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и FTSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

15.75%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

19.09%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

23.34%

-14.08%

Сравнение комиссий ATGAX и FTSIX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и FTSIX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ATGAX and FTSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор