PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с FHUMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с FHUMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and FHUMX (Federated Hermes U.S. SMID Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for FHUMX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и FHUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
-0.36%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHUMX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.94%
С начала года
11.78%
6 месяцев
9.18%
1 год
13.84%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и FHUMX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.66%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		1.03%

Correlation

The correlation between ATGAX and FHUMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с UMBMXATGAX с ORTFXATGAX с VMCPXATGAX с AZTFX
Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с JNVSXFHUMX с DSMFXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с QAMNX

Доходность на риск

ATGAX vs. FHUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c FHUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. FHUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXFHUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

18.80

0.57

+18.23

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и FHUMX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки FHUMX в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и FHUMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXFHUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-29.48%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.33%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-8.19%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и FHUMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXFHUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

19.40%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

21.22%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

21.04%

-9.86%

Сравнение комиссий ATGAX и FHUMX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FHUMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и FHUMX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		7.65%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and FHUMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и FHUMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор