Сравнение ATGAX с BTMFX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и BTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTMFX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам ATGAX и BTMFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.27% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 1.04% |
Correlation
The correlation between ATGAX and BTMFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTMFX
Сравнение ATGAX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и BTMFX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и BTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -49.26% | +45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.50% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -6.15% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и BTMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 11.90% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 15.75% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 17.40% | +3.11% |
Сравнение комиссий ATGAX и BTMFX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и BTMFX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.65% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and BTMFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и BTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор