PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с BTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с BTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и BTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTMFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.74%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.64%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.63%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и BTMFX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		2.03%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		0.73%

Correlation

The correlation between ATGAX and BTMFX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Boston Trust Midcap Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с ORTFXATGAX с UMBMXATGAX с AZTFXATGAX с VMCPX
Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с ^GSPCBTMFX с BTSMXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTEFX

Доходность на риск

ATGAX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. BTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXBTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

58.33

0.48

+57.85

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и BTMFX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и BTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXBTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-49.26%

+49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.16%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и BTMFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXBTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

11.80%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

15.75%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

17.44%

-8.18%

Сравнение комиссий ATGAX и BTMFX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и BTMFX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		10.66%10.86%4.23%4.41%4.71%4.91%1.98%6.95%5.96%6.61%7.03%6.60%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and BTMFX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и BTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор