PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ATFV is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 13.59%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.04%.

ATFV

1 день
-2.39%
1 месяц
1.71%
С начала года
14.32%
6 месяцев
12.11%
1 год
42.99%
3 года*
37.40%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и TDVG

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		14.32%38.20%46.14%32.75%-35.97%3.03%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%13.37%

Correlation

The correlation between ATFV and TDVG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.65

The correlation between ATFV and TDVG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ATFV и TDVG

Секторы
ATFV
TDVG

Технологии

43.8%
26.2%

Коммуникационные услуги

24.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.2%

Здравоохранение

8.7%
12.4%

Промышленность

6.5%
13.6%

Коммунальные услуги

5.4%
3.8%

Финансовые услуги

1.1%
19.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

5.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

ATFV
43.8%
TDVG
26.2%

Коммуникационные услуги

ATFV
24.8%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

ATFV
9.7%
TDVG
7.2%

Здравоохранение

ATFV
8.7%
TDVG
12.4%

Промышленность

ATFV
6.5%
TDVG
13.6%

Коммунальные услуги

ATFV
5.4%
TDVG
3.8%

Финансовые услуги

ATFV
1.1%
TDVG
19.3%

Сырьевые материалы

ATFV

-

TDVG
2.8%

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

TDVG
6.9%

Энергетика

ATFV

-

TDVG
5.3%

Недвижимость

ATFV

-

TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

ATFV vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATFVTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.81

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.60

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.44

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

10.01

-2.12

ATFV vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATFV и TDVG

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-19.20%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-7.24%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-14.02%

-14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-19.20%

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.82%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-3.73%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

1.76%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и TDVG

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

2.78%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

7.61%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

9.79%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

13.92%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

13.90%

+12.83%

Сравнение комиссий ATFV и TDVG

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и TDVG

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ATFV
Alger 35 ETF		0.18%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and TDVG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (10.85%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, ATFV leads with 13.59% vs 10.19% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 13.59% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.18% for ATFV.

They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор