Сравнение ATFV с SGRT
ATFV (Alger 35 ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ATFV is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность 18.84%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
ATFV
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 9.95%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATFV и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 18.84% | 11.50% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between ATFV and SGRT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATFV vs. SGRT — Ранг доходности на риск
ATFV
SGRT
Сравнение ATFV c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATFV | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATFV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 3.63 | -3.03 |
Просадки
Сравнение просадок ATFV и SGRT
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATFV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -17.87% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.69% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -3.10% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATFV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 33.40% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 33.40% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 33.40% | -6.85% |
Сравнение комиссий ATFV и SGRT
ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и SGRT
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.17% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATFV and SGRT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
ATFV has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для ATFV и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор