PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATFV с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

ATFV и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ATFV и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и SGRT

2026 (YTD)2025
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%11.50%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий ATFV и SGRT

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

ATFV vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.09

-1.70

Корреляция

Корреляция между ATFV и SGRT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и SGRT

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM2025202420232022
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и SGRT

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

ATFVSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-17.87%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-7.09%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-3.52%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATFVSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

32.60%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

32.60%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

32.60%

-5.98%