Сравнение ATFV с RPG
ATFV (Alger 35 ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ATFV tracks the S&P 500 while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 13.59%/yr vs 11.59%/yr for RPG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.
ATFV
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 37.40%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 30.31%
- 6 месяцев
- 27.62%
- 1 год
- 38.51%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам ATFV и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 14.32% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 3.03% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 30.31% | 13.41% | 28.23% | 8.04% | -27.55% | 22.93% |
Correlation
The correlation between ATFV and RPG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.80 |
The correlation between ATFV and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ATFV и RPG
Секторы
ATFV
RPG
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
ATFV
RPG
Коммуникационные услуги
ATFV
RPG
Потребительский циклический сектор
ATFV
RPG
Здравоохранение
ATFV
RPG
Промышленность
ATFV
RPG
Коммунальные услуги
ATFV
RPG
Финансовые услуги
ATFV
RPG
Сырьевые материалы
ATFV
-
RPG
Потребительский защитный сектор
ATFV
-
RPG
Энергетика
ATFV
-
RPG
Недвижимость
ATFV
-
RPG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATFV vs. RPG — Ранг доходности на риск
ATFV
RPG
Сравнение ATFV c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATFV | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.49 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 13.16 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATFV и RPG
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATFV | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -53.27% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -11.08% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | -24.75% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -35.59% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.60% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -8.83% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.93% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и RPG
Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеют волатильность 10.85% и 11.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATFV | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 11.10% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 19.02% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 22.09% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 23.86% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 22.90% | +3.83% |
Сравнение комиссий ATFV и RPG
ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и RPG
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности RPG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.18% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
ATFV and RPG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPG has higher volatility (11.10%) compared to ATFV (10.85%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs RPG's -53.27%.
On 5-year performance, ATFV leads with 13.59% vs 11.59% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ATFV has been the lower-risk option at 10.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 13.59% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.
ATFV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.15% for RPG.
ATFV tracks S&P 500, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.35% for RPG.
RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATFV и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор