Сравнение ATFV с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ATFV и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATFV и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATFV и ITOT
ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
ATFV vs. ITOT — Ранг доходности на риск
ATFV
ITOT
Сравнение ATFV c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATFV | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.00 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.52 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.53 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.25 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATFV | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.00 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ATFV и ITOT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и ITOT
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок ATFV и ITOT
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATFV | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -55.20% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -12.34% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -5.51% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -7.02% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.61% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и ITOT
Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATFV | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 5.49% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 9.78% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 18.68% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 17.36% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 18.25% | +8.37% |