PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с INCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. ATFV is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 15.56%/yr vs 11.11%/yr for INCE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 13.04%.

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и INCE

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%12.99%

Correlation

The correlation between ATFV and INCE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.57

Over the past year, the correlation between ATFV and INCE has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ATFV и INCE

Секторы
ATFV
INCE

Технологии

42.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

25.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.2%

Здравоохранение

8.6%
4.3%

Промышленность

8.2%
9.8%

Коммунальные услуги

2.7%
6.4%

Финансовые услуги

2.5%
10.5%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.3%

Энергетика

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

ATFV
42.1%
INCE
7.6%

Коммуникационные услуги

ATFV
25.8%
INCE
2.6%

Потребительский циклический сектор

ATFV
10.2%
INCE
2.2%

Здравоохранение

ATFV
8.6%
INCE
4.3%

Промышленность

ATFV
8.2%
INCE
9.8%

Коммунальные услуги

ATFV
2.7%
INCE
6.4%

Финансовые услуги

ATFV
2.5%
INCE
10.5%

Сырьевые материалы

ATFV

-

INCE
4.5%

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

INCE
9.3%

Энергетика

ATFV

-

INCE
8.1%

Недвижимость

ATFV

-

INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS

Доходность на риск

ATFV vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.26

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.73

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.52

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

20.83

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.26

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ATFV и INCE

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-33.95%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-4.90%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-14.01%

-15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-18.40%

-26.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.76%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-3.25%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

1.30%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и INCE

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

2.02%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

5.96%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

8.32%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

13.27%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

15.69%

+10.86%

Сравнение комиссий ATFV и INCE

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и INCE

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности INCE в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and INCE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to INCE (2.02%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, ATFV leads with 15.56% vs 11.11% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 15.56% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.

INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.17% for ATFV.

ATFV is categorized as Large Cap Growth Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор