Сравнение ATFV с FRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).
ATFV и FRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ATFV и FRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATFV и FRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.48% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у FRTY с доходностью -7.48%.
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRTY
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -12.70%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATFV и FRTY
ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.
Доходность на риск
ATFV vs. FRTY — Ранг доходности на риск
ATFV
FRTY
Сравнение ATFV c FRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATFV | FRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.81 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.23 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.15 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 3.27 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATFV | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.81 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.00 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ATFV и FRTY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и FRTY
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности FRTY в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок ATFV и FRTY
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATFV | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -53.15% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -19.75% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -18.23% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -28.59% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 6.96% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и FRTY
Текущая волатильность для Alger 35 ETF (ATFV) составляет 9.25%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что ATFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATFV | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.77% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 19.64% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 28.00% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 27.02% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 27.12% | -0.50% |