PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с FRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с FRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) are both exchange-traded funds - ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500, while FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger Group Holdings LLC. ATFV is passively managed, while FRTY is actively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 15.56%/yr vs 4.95%/yr for FRTY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for FRTY.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью 12.43%.

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

FRTY

1 день
-0.76%
1 месяц
10.48%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.10%
1 год
30.04%
3 года*
23.96%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и FRTY

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		12.43%12.82%38.86%16.81%-42.23%6.72%

Correlation

The correlation between ATFV and FRTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.82

The correlation between ATFV and FRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ATFV и FRTY

Секторы
ATFV
FRTY

Технологии

42.1%
24.1%

Коммуникационные услуги

25.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.0%

Здравоохранение

8.6%
20.2%

Промышленность

8.2%
14.5%

Коммунальные услуги

2.7%
6.0%

Финансовые услуги

2.5%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

ATFV
42.1%
FRTY
24.1%

Коммуникационные услуги

ATFV
25.8%
FRTY
13.5%

Потребительский циклический сектор

ATFV
10.2%
FRTY
8.0%

Здравоохранение

ATFV
8.6%
FRTY
20.2%

Промышленность

ATFV
8.2%
FRTY
14.5%

Коммунальные услуги

ATFV
2.7%
FRTY
6.0%

Финансовые услуги

ATFV
2.5%
FRTY
4.5%

Сырьевые материалы

ATFV

-

FRTY

-

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

FRTY
1.0%

Энергетика

ATFV

-

FRTY
6.6%

Недвижимость

ATFV

-

FRTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с VXFFRTY с MDYFRTY с QQQM

Доходность на риск

ATFV vs. FRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVFRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.17

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.66

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.53

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

3.97

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. FRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FRTY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVFRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.17

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.18

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.14

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ATFV и FRTY

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVFRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-53.15%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-19.75%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-31.48%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-53.15%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.76%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-27.97%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

7.59%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и FRTY

Текущая волатильность для Alger 35 ETF (ATFV) составляет 7.65%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что ATFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVFRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.01%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

18.38%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

25.86%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

27.19%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

27.11%

-0.56%

Сравнение комиссий ATFV и FRTY

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и FRTY

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что сопоставимо с доходностью FRTY в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and FRTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (9.01%) compared to ATFV (7.65%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs FRTY's -53.15%.

On 5-year performance, ATFV leads with 15.56% vs 4.95% for FRTY. On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ATFV has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 15.56% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

ATFV and FRTY have nearly identical dividend yields, around 0.17%.

ATFV is categorized as Large Cap Growth Equities, while FRTY is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.60% for FRTY.

ATFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и FRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор