Сравнение ATFV с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
ATFV и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ATFV и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATFV и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 51.04% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATFV и FMTM
ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
ATFV vs. FMTM — Ранг доходности на риск
ATFV
FMTM
Сравнение ATFV c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATFV | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.68 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.20 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.23 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 12.18 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATFV | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.71 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между ATFV и FMTM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и FMTM
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATFV и FMTM
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATFV | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -12.12% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -12.12% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -6.27% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -1.89% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.21% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и FMTM
Текущая волатильность для Alger 35 ETF (ATFV) составляет 9.25%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ATFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATFV | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 10.78% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 19.28% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 23.38% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 23.19% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 23.19% | +3.43% |