PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATFV с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATFV и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и FMTM


2026 (YTD)2025
ATFV
Alger 35 ETF
-9.24%51.04%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger 35 ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий ATFV и FMTM

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

ATFV vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATFVFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.20

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.23

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

12.18

-3.84

ATFV vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ATFVFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.71

-1.32

Корреляция

Корреляция между ATFV и FMTM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и FMTM

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FMTM в 0.27%


TTM2025202420232022
ATFV
Alger 35 ETF
0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и FMTM

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


ATFVFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-12.12%

-33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-12.12%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-6.27%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-1.89%

-16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.21%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и FMTM

Текущая волатильность для Alger 35 ETF (ATFV) составляет 9.25%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ATFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ATFVFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

10.78%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

19.28%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

23.38%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

23.19%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

23.19%

+3.43%