PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATFV с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Grizzle Growth ETF (DARP).

ATFV и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ATFV и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и DARP

2026 (YTD)202520242023
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%17.09%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий ATFV и DARP

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

ATFV vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.19

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.74

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.15

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

17.03

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.19

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.13

-0.74

Корреляция

Корреляция между ATFV и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и DARP

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM2025202420232022
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и DARP

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

ATFVDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-30.27%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-15.92%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-8.02%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-4.84%

-13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.88%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и DARP

Alger 35 ETF (ATFV) и Grizzle Growth ETF (DARP) имеют волатильность 9.25% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATFVDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

9.11%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

19.29%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

29.51%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

26.41%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

26.41%

+0.21%