PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с DARP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ATFV is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, ATFV returned 42.99% vs 68.50% for DARP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.21%.

ATFV

1 день
-2.39%
1 месяц
1.71%
С начала года
14.32%
6 месяцев
12.11%
1 год
42.99%
3 года*
37.40%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

DARP

1 день
-4.47%
1 месяц
-1.76%
С начала года
26.21%
6 месяцев
25.50%
1 год
68.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и DARP

2026 (YTD)202520242023
ATFV
Alger 35 ETF		14.32%38.20%46.14%16.95%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.21%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between ATFV and DARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between ATFV and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ATFV и DARP

Секторы
ATFV
DARP

Технологии

43.8%
49.5%

Коммуникационные услуги

24.8%
17.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.6%

Здравоохранение

8.7%
1.4%

Промышленность

6.5%
7.7%

Коммунальные услуги

5.4%
4.6%

Финансовые услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

8.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

ATFV
43.8%
DARP
49.5%

Коммуникационные услуги

ATFV
24.8%
DARP
17.2%

Потребительский циклический сектор

ATFV
9.7%
DARP
5.6%

Здравоохранение

ATFV
8.7%
DARP
1.4%

Промышленность

ATFV
6.5%
DARP
7.7%

Коммунальные услуги

ATFV
5.4%
DARP
4.6%

Финансовые услуги

ATFV
1.1%
DARP

-

Сырьевые материалы

ATFV

-

DARP
3.2%

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

DARP

-

Энергетика

ATFV

-

DARP
8.2%

Недвижимость

ATFV

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

ATFV vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATFVDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.77

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.19

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.83

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

20.69

-12.79

ATFV vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATFV и DARP

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-30.27%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-11.82%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-5.59%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-4.64%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.32%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и DARP

Alger 35 ETF (ATFV) и Grizzle Growth ETF (DARP) имеют волатильность 10.85% и 10.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

10.71%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

19.20%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

24.83%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

26.48%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

26.48%

+0.25%

Сравнение комиссий ATFV и DARP

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и DARP

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022
ATFV
Alger 35 ETF		0.18%0.20%0.16%0.01%0.06%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and DARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (10.85%) compared to DARP (10.71%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 68.50% vs 42.99% for ATFV. On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 68.50% return vs 42.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.18% for ATFV.

They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Grizzle. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор