PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ATFV is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 15.56%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ATFV charges 0.55%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%4.91%

Correlation

The correlation between ATFV and CCOR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

-0.01

The correlation between ATFV and CCOR shifts across timeframes, from -0.23 (3 years) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ATFV и CCOR

Секторы
ATFV
CCOR

Технологии

42.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

25.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
10.8%

Промышленность

8.2%
9.2%

Коммунальные услуги

2.7%
6.3%

Финансовые услуги

2.5%
17.7%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

ATFV
42.1%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

ATFV
25.8%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

ATFV
10.2%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

ATFV
8.6%
CCOR
10.8%

Промышленность

ATFV
8.2%
CCOR
9.2%

Коммунальные услуги

ATFV
2.7%
CCOR
6.3%

Финансовые услуги

ATFV
2.5%
CCOR
17.7%

Сырьевые материалы

ATFV

-

CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

CCOR
6.8%

Энергетика

ATFV

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

ATFV

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

ATFV vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.87

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-1.15

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.69

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

-1.59

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.87

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.23

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.11

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ATFV и CCOR

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-22.99%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-8.75%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-12.31%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-22.99%

-22.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-20.03%

+17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-7.29%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

3.77%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и CCOR

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

1.78%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

4.96%

+12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

6.93%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

11.10%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

10.75%

+15.80%

Сравнение комиссий ATFV и CCOR

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и CCOR

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and CCOR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, ATFV leads with 15.56% vs -2.56% for CCOR. On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 15.56% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.17% for ATFV.

They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 1.09% for CCOR.

ATFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор