Сравнение ATFV с CCOR

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATFV и CCOR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и CCOR.

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.