PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATESX с VMNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).

ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ATESX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATESX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.66%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.97%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 5.66%.

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.19%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

VMNFX

1 день
-0.40%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.53%
1 год
15.15%
3 года*
11.56%
5 лет*
12.36%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VIPIXVMNFX с VMVFXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Сравнение комиссий ATESX и VMNFX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Доходность на риск

ATESX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXVMNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.04

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.03

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.25

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

9.21

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.04

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.73

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.31

+0.45

Корреляция

Корреляция между ATESX и VMNFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и VMNFX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.32%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и VMNFX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и VMNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATESXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-26.42%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-4.93%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-6.75%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-0.40%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-8.81%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.74%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и VMNFX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATESXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.56%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

5.83%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

7.64%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

7.18%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

6.34%

+4.62%