PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASVIX с VSIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASVIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		1.81%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		0.79%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 9.85% соответственно.

ASVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.91%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.26%

VSIIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.85%
1 год
16.28%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с AVUVXASVIX с IJSASVIX с VBASVIX с SCHG
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий ASVIX и VSIIX

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ASVIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.82

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.28

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.04

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

4.29

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.37

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между ASVIX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и VSIIX

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности VSIIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		13.73%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.96%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и VSIIX

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASVIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-62.05%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-14.16%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-24.09%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-45.38%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-8.24%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.57%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.42%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и VSIIX

American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 5.01% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASVIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.89%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.02%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

20.61%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

19.83%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

21.81%

+1.48%