PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASVIX с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASVIX и IJS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ASVIX с IJS

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).

ASVIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASVIX или IJS.

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASVIX:

-0.17

IJS:

-0.06

Коэф-т Сортино

ASVIX:

-0.08

IJS:

0.08

Коэф-т Омега

ASVIX:

0.99

IJS:

1.01

Коэф-т Кальмара

ASVIX:

-0.16

IJS:

-0.06

Коэф-т Мартина

ASVIX:

-0.45

IJS:

-0.16

Индекс Язвы

ASVIX:

9.75%

IJS:

10.52%

Дневная вол-ть

ASVIX:

25.24%

IJS:

24.68%

Макс. просадка

ASVIX:

-54.89%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

ASVIX:

-17.75%

IJS:

-18.23%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность -10.00%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -11.53%. За последние 10 лет акции ASVIX превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 7.50% против 6.55% соответственно.

ASVIX

С начала года

-10.00%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-5.39%

3 года

1.42%

5 лет

13.44%

10 лет

7.50%

IJS

С начала года

-11.53%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-17.60%

1 год

-2.93%

3 года

0.85%

5 лет

12.12%

10 лет

6.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение комиссий ASVIX и IJS

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASVIX и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ASVIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASVIX c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IJS равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и IJS

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности IJS в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		7.66%6.95%0.99%3.64%7.33%0.35%2.40%20.03%14.40%5.29%14.04%14.28%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		2.01%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и IJS

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и IJS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и IJS

Текущая волатильность для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) составляет 6.75%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...