PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASVIX с ISCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).

ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASVIX и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		3.85%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции ASVIX превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.20% соответственно.

ASVIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
3.85%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.12%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.00%
10 лет*
9.48%

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с AVUVXASVIX с IJSASVIX с VBASVIX с SCHGASVIX с VBR
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD

Сравнение комиссий ASVIX и ISCV

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ASVIX vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXISCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.92

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.42

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.37

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

5.43

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ISCV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между ASVIX и ISCV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и ISCV

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности ISCV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		13.46%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и ISCV

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и ISCV.

Загрузка...

Показатели просадок

ASVIXISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-63.14%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-14.70%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-25.35%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-51.56%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-5.87%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.20%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.71%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и ISCV

American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 5.44% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASVIXISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.30%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.01%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

21.81%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

20.95%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

23.31%

-0.01%