PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASVIX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASVIX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		3.85%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%7.89%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

ASVIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
3.85%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.12%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.00%
10 лет*
9.48%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с ISCVASVIX с AVUVXASVIX с IJSASVIX с VBASVIX с SCHGASVIX с VBR
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий ASVIX и AVUV

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ASVIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.22

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.78

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.88

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

7.40

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.22

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между ASVIX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и AVUV

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		13.46%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и AVUV

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

ASVIXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-49.42%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-15.43%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-28.79%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-3.97%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.14%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.91%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и AVUV

American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.44% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASVIXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.41%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

13.10%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

23.46%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

22.95%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

28.59%

-5.29%