PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с CCASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASVIX с CCASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASVIX (American Century Small Cap Value Fund) and CCASX (Conestoga Small Cap) are both mutual funds - ASVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Century, while CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 10 years, ASVIX returned 9.93%/yr vs 9.17%/yr for CCASX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ASVIX charges 1.09%/yr vs 1.10%/yr for CCASX.

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции ASVIX превзошли акции CCASX по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.17% соответственно.

ASVIX

1 день
0.50%
1 месяц
2.02%
С начала года
14.14%
6 месяцев
13.34%
1 год
21.09%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.79%
10 лет*
9.93%

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASVIX и CCASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		14.14%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%

Correlation

The correlation between ASVIX and CCASX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г.

0.85

The correlation between ASVIX and CCASX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

Conestoga Small Cap

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с IJSASVIX с AVUVXASVIX с VBASVIX с VIOVASVIX с FCPVX
Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCXCCASX с WLDS.L

Доходность на риск

ASVIX vs. CCASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXCCASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.07

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.04

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.09

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

-0.23

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. CCASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CCASX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXCCASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.07

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и CCASX

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки CCASX в -48.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и CCASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASVIXCCASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-48.00%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.51%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-27.74%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-38.14%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-38.14%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-18.14%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-9.19%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

5.52%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и CCASX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) составляет 3.95%, в то время как у Conestoga Small Cap (CCASX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASVIXCCASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.88%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.55%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

18.72%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

21.77%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

21.51%

+1.79%

Сравнение комиссий ASVIX и CCASX

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и CCASX

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности CCASX в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		12.24%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%

Часто задаваемые вопросы

ASVIX and CCASX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.88%) compared to ASVIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, ASVIX dropped -55.10% vs CCASX's -48.00%.

ASVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASVIX и CCASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор