Сравнение ASVIX с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ASVIX и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASVIX и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 1.81% | -3.39% | 7.12% | 16.09% | -14.48% | 37.20% | 8.94% | 33.51% | -16.99% | 10.31% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.51% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ASVIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 4.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASVIX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции VIOV немного впереди с 9.51%.
ASVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 9.26%
VIOV
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASVIX и VIOV
ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Доходность на риск
ASVIX vs. VIOV — Ранг доходности на риск
ASVIX
VIOV
Сравнение ASVIX c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASVIX | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.00 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.52 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.55 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 5.79 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASVIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.00 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ASVIX и VIOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASVIX и VIOV
Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 13.73% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок ASVIX и VIOV
Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASVIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -47.36% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -15.50% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -28.44% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -47.36% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -6.21% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -7.45% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.14% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASVIX и VIOV
Текущая волатильность для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASVIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.42% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 13.56% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 23.66% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 22.11% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 23.90% | -0.61% |