Сравнение ASVIX с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
ASVIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASVIX или VIOV.
Основные характеристики
| ASVIX | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.74% | -3.72% |
| Дох-ть за 1 год | 22.95% | 14.64% |
| Дох-ть за 3 года | 1.14% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.90% | 6.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.19% | 7.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 19.68% | 21.17% |
| Макс. просадка | -54.89% | -47.36% |
| Current Drawdown | -3.96% | -6.70% |
Корреляция
Корреляция между ASVIX и VIOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ASVIX и VIOV
С начала года, ASVIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции ASVIX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASVIX и VIOV
ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASVIX c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASVIX и VIOV
Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VIOV в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 0.95% | 1.00% | 3.64% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% | 14.27% | 17.31% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.29% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок ASVIX и VIOV
Максимальная просадка ASVIX за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASVIX и VIOV
Текущая волатильность для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.