PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASVIX с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASVIX и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ASVIX с VIOV

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

ASVIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASVIX или VIOV.

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASVIX:

-0.16

VIOV:

0.02

Коэф-т Сортино

ASVIX:

-0.04

VIOV:

0.10

Коэф-т Омега

ASVIX:

0.99

VIOV:

1.01

Коэф-т Кальмара

ASVIX:

-0.14

VIOV:

-0.05

Коэф-т Мартина

ASVIX:

-0.39

VIOV:

-0.12

Индекс Язвы

ASVIX:

9.63%

VIOV:

10.41%

Дневная вол-ть

ASVIX:

25.27%

VIOV:

24.62%

Макс. просадка

ASVIX:

-54.89%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

ASVIX:

-17.40%

VIOV:

-17.53%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность -9.61%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции ASVIX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 7.63% против 6.78% соответственно.

ASVIX

С начала года

-9.61%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

-16.71%

1 год

-3.99%

3 года

1.36%

5 лет

13.54%

10 лет

7.63%

VIOV

С начала года

-10.87%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-16.95%

1 год

0.54%

3 года

0.96%

5 лет

12.49%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Сравнение комиссий ASVIX и VIOV

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.

ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASVIX и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ASVIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASVIX c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VIOV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и VIOV

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности VIOV в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		7.63%6.96%1.00%3.64%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%14.27%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.10%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и VIOV

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и VIOV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и VIOV

Текущая волатильность для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...