Сравнение ASVIX с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ASVIX и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASVIX и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 3.85% | -3.39% | 7.12% | 16.09% | -14.48% | 37.20% | 8.94% | 33.51% | -16.99% | 10.31% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ASVIX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASVIX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции VIOV немного впереди с 9.51%.
ASVIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.48%
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASVIX и VIOV
ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Доходность на риск
ASVIX vs. VIOV — Ранг доходности на риск
ASVIX
VIOV
Сравнение ASVIX c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASVIX | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.01 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.53 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.52 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 5.68 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASVIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.01 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ASVIX и VIOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASVIX и VIOV
Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 13.46% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок ASVIX и VIOV
Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASVIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -47.36% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -15.50% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -28.44% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -47.36% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -6.14% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -7.45% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 4.16% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASVIX и VIOV
American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 5.44% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASVIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.37% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 13.55% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 23.66% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 22.10% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 23.89% | -0.59% |