PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASVIX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASVIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		1.81%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции ASVIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 8.66% соответственно.

ASVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.91%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.26%

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с AVUVXASVIX с IJSASVIX с VBASVIX с SCHG
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ASVIX и TWEIX

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

ASVIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.91

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.33

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.07

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

4.18

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между ASVIX и TWEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и TWEIX

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		13.73%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и TWEIX

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASVIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-39.30%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-8.86%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-13.69%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-32.82%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-5.77%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.17%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.33%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и TWEIX

American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASVIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.79%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

6.06%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

11.59%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

10.70%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

13.35%

+9.94%