PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASVIX с TWCUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASVIX (American Century Small Cap Value Fund) and TWCUX (American Century Ultra Fund) are both mutual funds - ASVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Century, while TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ASVIX returned 9.93%/yr vs 18.29%/yr for TWCUX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASVIX charges 1.09%/yr vs 0.93%/yr for TWCUX.

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 9.93% против 18.29% соответственно.

ASVIX

1 день
0.50%
1 месяц
2.02%
С начала года
14.14%
6 месяцев
13.34%
1 год
21.09%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.79%
10 лет*
9.93%

TWCUX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.24%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.64%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.04%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASVIX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		14.14%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
TWCUX
American Century Ultra Fund		9.68%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Correlation

The correlation between ASVIX and TWCUX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1998 г.

0.72

Over the past year, the correlation between ASVIX and TWCUX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с IJSASVIX с AVUVXASVIX с VBASVIX с VIOV
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Доходность на риск

ASVIX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXTWCUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.62

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.23

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.68

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

5.89

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и TWCUX

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и TWCUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASVIXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-62.11%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-15.72%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-24.86%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-35.23%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-35.23%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.39%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-16.81%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.48%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и TWCUX

American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX) имеют волатильность 3.95% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASVIXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.78%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.33%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.31%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

22.56%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

22.08%

+1.22%

Сравнение комиссий ASVIX и TWCUX

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и TWCUX

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности TWCUX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		12.24%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

ASVIX and TWCUX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASVIX has higher volatility (3.95%) compared to TWCUX (3.78%). In terms of maximum drawdown, ASVIX dropped -55.10% vs TWCUX's -62.11%.

TWCUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASVIX и TWCUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор