PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASVIX с TWCUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASVIX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		1.81%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-12.28%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -12.28%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 9.26% против 15.69% соответственно.

ASVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.91%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.26%

TWCUX

1 день
-0.65%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-12.28%
6 месяцев
-10.88%
1 год
11.48%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.90%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с AVUVXASVIX с IJSASVIX с VBASVIX с SCHG
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий ASVIX и TWCUX

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

ASVIX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.50

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.88

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

1.87

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между ASVIX и TWCUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и TWCUX

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности TWCUX в 13.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		13.73%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
TWCUX
American Century Ultra Fund		13.19%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и TWCUX

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASVIXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-62.11%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-15.72%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-35.23%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-35.23%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-15.72%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-16.86%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.42%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) составляет 5.01%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASVIXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.77%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.65%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

23.09%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

22.53%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

22.00%

+1.29%