PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASVIX с TASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASVIX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		1.81%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.22% соответственно.

ASVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.91%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.26%

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с AVUVXASVIX с VBASVIX с IJSASVIX с SCHG
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий ASVIX и TASCX

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ASVIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.47

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.15

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.09

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

8.93

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.47

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между ASVIX и TASCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и TASCX

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности TASCX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		13.73%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и TASCX

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASVIXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-58.55%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-12.12%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-30.26%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-40.45%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-4.60%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.66%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.83%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и TASCX

American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASVIXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.87%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.66%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

18.59%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

25.47%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

24.17%

-0.88%