PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASVIX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASVIX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ASVIX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASVIX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		3.85%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, ASVIX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.03% соответственно.

ASVIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
3.85%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.12%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.00%
10 лет*
9.48%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с AVUVXASVIX с IJSASVIX с VBASVIX с SCHG
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с IWMHRTVX с USVMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAX

Сравнение комиссий ASVIX и HRTVX

ASVIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

ASVIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASVIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASVIXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.55

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.21

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.37

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

9.02

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASVIX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASVIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASVIX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASVIXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.55

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между ASVIX и HRTVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASVIX и HRTVX

Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		13.46%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок ASVIX и HRTVX

Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASVIXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-61.68%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-13.48%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-23.17%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-46.31%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-5.91%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.07%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.54%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ASVIX и HRTVX

Текущая волатильность для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) составляет 5.44%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASVIXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.14%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.63%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

20.61%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

19.53%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

21.02%

+2.28%