Сравнение ASVIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ASVIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASVIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 1.81% | -3.39% | 7.12% | 16.09% | -14.48% | 37.20% | 8.94% | 33.51% | -16.99% | 10.31% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ASVIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции ASVIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.26% против 21.54% соответственно.
ASVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 9.26%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASVIX и AVALX
ASVIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
ASVIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
ASVIX
AVALX
Сравнение ASVIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASVIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 3.30 | -3.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 3.95 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.59 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 5.11 | -4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 24.92 | -24.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASVIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 3.30 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.12 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ASVIX и AVALX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASVIX и AVALX
Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 13.73% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок ASVIX и AVALX
Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASVIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -73.72% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -13.02% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -32.00% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -48.34% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -6.09% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -11.01% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.67% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASVIX и AVALX
Текущая волатильность для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) составляет 5.01%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ASVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASVIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.32% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 14.20% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 21.15% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 22.62% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 22.32% | +0.97% |