PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с TAIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с TAIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и TAIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTEX и TAIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у TAIAX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 1.51% против 7.28% соответственно.

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAX
Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX

Сравнение комиссий ASTEX и TAIAX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TAIAX в 0.34%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

ASTEX vs. TAIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXTAIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.42

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.99

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.30

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.77

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.56

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. TAIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAIAX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и TAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXTAIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.42

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.00

+0.08

Корреляция

Корреляция между ASTEX и TAIAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и TAIAX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TAIAX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и TAIAX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и TAIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTEXTAIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-21.42%

+15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-6.62%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-16.76%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

-21.42%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.73%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-2.22%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.55%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и TAIAX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.51%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTEXTAIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

3.33%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

5.06%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

8.03%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

7.57%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

8.16%

-6.53%