PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с DFSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTEX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.02%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции ASTEX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.23% соответственно.

ASTEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.62%
3 года*
3.16%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.50%

DFSMX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий ASTEX и DFSMX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

ASTEX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

3.68

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

6.50

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

3.20

-1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.59

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

21.83

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.68

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

2.11

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.78

-0.71

Корреляция

Корреляция между ASTEX и DFSMX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и DFSMX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.76%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и DFSMX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTEXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-2.66%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-0.39%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-1.67%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

-1.69%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.06%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.24%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.10%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и DFSMX

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTEXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.11%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

0.37%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

0.68%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

0.78%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

0.77%

+0.86%