Сравнение ASTEX с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ASTEX и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASTEX и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTEX American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund | 0.02% | 5.34% | 2.46% | 2.91% | -3.25% | -0.29% | 2.91% | 3.26% | 0.94% | 1.63% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.02% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ASTEX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.24% соответственно.
ASTEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 1.50%
BOND
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTEX и BOND
ASTEX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
ASTEX vs. BOND — Ранг доходности на риск
ASTEX
BOND
Сравнение ASTEX c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTEX | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.08 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.51 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.20 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.58 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 4.65 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTEX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.08 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.11 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.44 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.63 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ASTEX и BOND составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTEX и BOND
Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTEX American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund | 2.76% | 3.66% | 2.53% | 1.73% | 0.78% | 0.68% | 1.31% | 1.62% | 1.44% | 1.32% | 0.97% | 1.03% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок ASTEX и BOND
Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASTEX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -19.71% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -3.29% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -19.71% | +14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.73% | -19.71% | +13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.06% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -3.53% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.12% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTEX и BOND
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.49%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASTEX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.82% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.70% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 4.72% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 5.73% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.63% | 5.07% | -3.44% |