Сравнение ASRAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ASRAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASRAX и VVOAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund	1.87%	7.08%	-2.68%	11.90%	-20.93%	19.97%	-5.10%	15.50%	-4.33%	8.78%
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund	5.98%	20.24%	30.01%	15.20%	1.33%	35.60%	5.49%	29.84%	-19.92%	17.07%

Доходность по периодам

С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 14.64% соответственно.

ASRAX

1 день: 1.59%

1 месяц: -7.15%

С начала года: 1.87%

6 месяцев: 0.83%

1 год: 8.36%

3 года*: 5.02%

5 лет*: 1.24%

10 лет*: 2.65%

VVOAX

1 день: 2.69%

1 месяц: -6.69%

С начала года: 5.98%

6 месяцев: 11.47%

1 год: 34.05%

3 года*: 25.74%

5 лет*: 16.70%

10 лет*: 14.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Real Estate Income Fund

Название символа

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с ASRAX:

ASRAX с SPHD ASRAX с VNQ ASRAX с ACEIX ASRAX с ACSTX ASRAX с CREMX ASRAX с FESIX ASRAX с FRIFX

Часто сравнивают с VVOAX:

VVOAX с OPPAX VVOAX с SPY VVOAX с SCHD VVOAX с BA VVOAX с VFIAX VVOAX с AADAX VVOAX с VGT

Сравнение комиссий ASRAX и VVOAX

ASRAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX

Invesco Value Opportunities Fund

ASRAX

Invesco Global Real Estate Income Fund

Доходность на риск

ASRAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VVOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASRAX	VVOAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	1.51	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	2.04	-1.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.31	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.96	2.09	-1.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.59	8.91	-5.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASRAX	VVOAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	1.51	-0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.80	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	0.61	-0.41
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.38	-0.20

Корреляция

Корреляция между ASRAX и VVOAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRAX и VVOAX

Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund	2.57%	2.71%	3.58%	2.96%	2.38%	1.89%	2.32%	5.57%	3.51%	3.45%	4.49%	5.79%
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund	9.84%	10.43%	7.79%	2.27%	9.79%	8.82%	0.25%	1.95%	15.44%	5.11%	1.10%	15.87%

Просадки

Сравнение просадок ASRAX и VVOAX

Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASRAX	VVOAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.52%	-62.08%	-2.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.09%	-15.08%	+5.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.35%	-24.05%	-2.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.04%	-51.80%	+16.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.26%	-6.76%	-0.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.27%	-11.80%	-0.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.44%	3.54%	-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRAX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) составляет 4.43%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASRAX	VVOAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.43%	7.27%	-2.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.60%	14.27%	-6.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.27%	22.91%	-10.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.76%	21.06%	-8.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.29%	24.20%	-10.91%

Сравнение ASRAX с VVOAX

Доходность

Сравнение доходности ASRAX и VVOAX

Сравнение доходности по годам ASRAX и VVOAX

Доходность по периодам

ASRAX

VVOAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASRAX и VVOAX

Доходность на риск

ASRAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

ASRAX

VVOAX

Сравнение ASRAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASRAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRAX и VVOAX

Просадки

Сравнение просадок ASRAX и VVOAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASRAX и VVOAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)