Сравнение ASRAX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASRAX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 3.46% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 2.06% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.49% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.81%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASRAX и GRIFX
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
ASRAX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
ASRAX
GRIFX
Сравнение ASRAX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.94 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.98 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.02 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между ASRAX и GRIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и GRIFX
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GRIFX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.53% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.27% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и GRIFX
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASRAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -14.29% | -50.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -1.70% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -14.29% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -14.29% | -20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -3.71% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -3.38% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.83% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и GRIFX
Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASRAX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.93% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 2.49% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 4.59% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 5.55% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 4.62% | +8.67% |