Сравнение ASRAX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASRAX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 1.87% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.65% против 7.20% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.65%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASRAX и SPHD
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
ASRAX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
ASRAX
SPHD
Сравнение ASRAX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.23 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.42 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.25 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 0.80 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.23 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.49 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ASRAX и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и SPHD
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.57% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и SPHD
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASRAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -41.39% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -11.33% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -19.50% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -41.39% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.48% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -4.70% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.53% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и SPHD
Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASRAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.15% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.86% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 14.46% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 14.20% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 17.65% | -4.36% |