Сравнение ASRAX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASRAX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 0.28% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 2.49% против 10.47% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.49%
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASRAX и VADAX
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
ASRAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
ASRAX
VADAX
Сравнение ASRAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 3.23 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ASRAX и VADAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и VADAX
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VADAX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.61% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и VADAX
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASRAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -60.27% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.61% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -21.74% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -39.32% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -7.89% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -7.13% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.78% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и VADAX
Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASRAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.76% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 8.70% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 17.17% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 16.27% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 18.53% | -5.25% |