Сравнение ASRAX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASRAX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 1.87% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.65% против 4.69% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.65%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASRAX и VNQ
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
ASRAX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ASRAX
VNQ
Сравнение ASRAX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.13 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.30 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.18 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 0.70 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ASRAX и VNQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и VNQ
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.57% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и VNQ
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASRAX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -73.07% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.44% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -34.48% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -42.40% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -9.24% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -13.71% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.21% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и VNQ
Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.43% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASRAX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.57% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.28% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 16.31% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 18.80% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 20.70% | -7.41% |