PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00141A6284
CUSIP00141A628
ЭмитентInvesco
Дата выпуска30 мая 2002 г.
КатегорияREIT
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ASRAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ASRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Global Real Estate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.46%
16.01%
ASRAX (Invesco Global Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Global Real Estate Income Fund показал доход в 4.45% с начала года и 19.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Global Real Estate Income Fund составила 3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.45%22.85%
1 месяц-2.56%4.16%
6 месяцев11.31%15.77%
1 год19.08%35.40%
5 лет (среднегодовая)1.21%14.46%
10 лет (среднегодовая)3.19%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.33%-0.74%2.30%-5.38%3.88%-0.43%4.53%4.22%2.25%4.45%
20238.77%-2.97%-2.84%2.41%-3.59%1.69%2.67%-1.98%-4.14%-3.44%8.37%7.66%11.90%
2022-4.79%-3.04%4.19%-4.69%-3.06%-5.91%6.27%-5.22%-9.65%0.27%6.38%-2.57%-20.92%
2021-1.53%2.98%3.20%5.07%1.50%0.69%3.26%0.61%-4.51%4.05%-2.25%5.80%19.97%
20200.98%-5.37%-19.14%4.26%2.99%1.27%4.07%1.64%-1.92%-2.42%8.47%2.85%-5.10%
20197.83%0.33%3.12%-0.43%0.32%1.33%0.43%1.70%1.00%1.36%-0.93%1.46%18.69%
20180.55%-4.59%1.72%0.57%1.13%1.28%0.44%0.55%-1.61%-2.93%2.55%-3.79%-4.33%
20170.69%2.06%-0.32%1.13%0.45%0.44%1.79%0.66%-0.76%-0.00%1.55%0.80%8.78%
2016-1.39%0.47%5.44%-0.22%0.00%3.03%3.61%-1.69%-0.54%-3.61%-1.82%1.96%4.98%
20153.46%-0.84%-0.04%-0.42%-1.39%-2.00%1.67%-3.61%0.07%3.43%-1.55%-2.23%-3.66%
20141.18%3.72%0.36%2.71%2.09%1.42%0.11%1.72%-4.39%4.47%0.43%-0.10%14.28%
20132.00%0.54%2.54%2.87%-4.55%-3.15%0.45%-4.05%4.70%2.04%-2.44%-0.60%-0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ASRAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ASRAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASRAX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRAX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRAX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRAX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRAX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ASRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASRAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASRAX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASRAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASRAX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASRAX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.98

Коэффициент Шарпа

Invesco Global Real Estate Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.57
2.78
ASRAX (Invesco Global Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Global Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.29$0.25$0.18$0.19$0.20$0.76$0.30$0.31$0.39$0.30$0.44$0.49

Дивидендный доход

3.43%2.96%2.38%1.89%2.32%8.27%3.51%3.45%4.49%3.47%4.72%5.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.19
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.25
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.19
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.20
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.50$0.76
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.31
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.39
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.30
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.44
2013$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.58%
0
ASRAX (Invesco Global Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Global Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 57.87%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 589 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Global Real Estate Income Fund составляет 7.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.87%24 апр. 2007 г.4706 мар. 2009 г.5897 июл. 2011 г.1059
-35.04%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.296
-26.35%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-13.24%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.1243 февр. 2012 г.135
-12.61%28 янв. 2015 г.24720 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.367

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Global Real Estate Income Fund составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.18%
2.86%
ASRAX (Invesco Global Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)