PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00141A6284

CUSIP

00141A628

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 мая 2002 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ASRAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ASRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ASRAX с SPHD
Популярные сравнения:
ASRAX с SPHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Global Real Estate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.06%
321.64%
ASRAX (Invesco Global Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Global Real Estate Income Fund показал доход в -4.08% с начала года и -3.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Global Real Estate Income Fund составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


ASRAX

С начала года

-4.08%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

0.30%

1 год

-3.04%

5 лет

-0.49%

10 лет

1.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.33%-0.74%2.30%-5.38%3.88%-0.43%4.53%4.22%2.25%-4.78%1.20%-4.08%
20238.77%-2.97%-2.84%2.41%-3.59%1.69%2.67%-1.98%-4.14%-3.44%8.37%7.66%11.90%
2022-4.79%-3.04%4.19%-4.69%-3.06%-5.91%6.27%-5.22%-9.65%0.27%6.38%-2.57%-20.92%
2021-1.53%2.98%3.20%5.07%1.50%0.69%3.26%0.61%-4.51%4.05%-2.25%5.80%19.97%
20200.98%-5.37%-19.14%4.26%2.99%1.27%4.07%1.64%-1.92%-2.42%8.47%2.85%-5.10%
20197.83%0.33%3.12%-0.43%0.32%1.33%0.43%1.70%1.00%1.36%-0.93%1.46%18.69%
20180.55%-4.59%1.72%0.57%1.13%1.28%0.44%0.55%-1.61%-2.93%2.55%-3.79%-4.33%
20170.69%2.06%-0.32%1.13%0.45%0.44%1.79%0.66%-0.76%-0.00%1.55%0.80%8.78%
2016-1.39%0.47%5.44%-0.22%0.00%3.03%3.61%-1.69%-0.54%-3.61%-1.82%1.96%4.98%
20153.46%-0.84%-0.04%-0.42%-1.39%-2.00%1.67%-3.61%0.07%3.43%-1.55%-2.23%-3.66%
20141.18%3.72%0.36%2.71%2.09%1.42%0.11%1.72%-4.39%4.47%0.43%-0.10%14.28%
20132.00%0.54%2.54%2.87%-4.55%-3.15%0.45%-4.05%4.70%2.04%-2.44%-0.60%-0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASRAX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASRAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASRAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASRAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.222.10
Коэффициент Сортино ASRAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.222.80
Коэффициент Омега ASRAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.971.39
Коэффициент Кальмара ASRAX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.133.09
Коэффициент Мартина ASRAX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.5413.49
ASRAX
^GSPC

Invesco Global Real Estate Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.22
2.10
ASRAX (Invesco Global Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Global Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.20$0.25$0.18$0.19$0.20$0.51$0.30$0.32$0.39$0.30$0.43$0.39

Дивидендный доход

2.48%2.96%2.37%1.89%2.34%5.56%3.51%3.46%4.50%3.48%4.68%4.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.20
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.25
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.19
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.20
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.51
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.30
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.32
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.39
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.30
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.43
2013$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.13%
-2.62%
ASRAX (Invesco Global Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Global Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 57.87%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 589 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Global Real Estate Income Fund составляет 15.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.87%24 апр. 2007 г.4706 мар. 2009 г.5897 июл. 2011 г.1059
-35.04%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.296
-26.35%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-13.24%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.1243 февр. 2012 г.135
-12.61%28 янв. 2015 г.24720 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.367

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Global Real Estate Income Fund составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.86%
3.79%
ASRAX (Invesco Global Real Estate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab