Сравнение ASRAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASRAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 1.87% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 2.65% против 10.94% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.65%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASRAX и VADDX
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
ASRAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ASRAX
VADDX
Сравнение ASRAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 4.21 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ASRAX и VADDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и VADDX
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.57% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и VADDX
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASRAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -60.12% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.61% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -21.58% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -39.39% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.99% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -7.03% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.80% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и VADDX
Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 4.43% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASRAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.48% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.88% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 17.25% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 16.30% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 18.54% | -5.25% |