Сравнение ASR с GDE
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, ASR returned 8.93%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
ASR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 10.21%
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASR и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -7.75% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 20.50% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between ASR and GDE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. GDE — Ранг доходности на риск
ASR
GDE
Сравнение ASR c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASR | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.42 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.50 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.93 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.17 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ASR и GDE
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -32.01% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -22.66% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -22.66% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.73% | -9.99% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -7.89% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 7.29% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и GDE
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.68% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 24.27% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 28.41% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 26.12% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.80% | 26.12% | +8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и GDE
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.50% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASR and GDE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (7.57%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор