PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASR с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASR с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ASR и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASR и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		6.24%42.19%-9.20%32.09%20.50%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, ASR показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

ASR

1 день
2.22%
1 месяц
-3.64%
С начала года
6.24%
6 месяцев
12.50%
1 год
39.60%
3 года*
11.27%
5 лет*
19.82%
10 лет*
12.37%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с ASR:
ASR с BMIASR с OMABASR с INSWASR с PACASR с LAZASR с SPYASR с ACGL
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

ASR vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR
Ранг доходности на риск ASR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.95

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.47

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.77

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

10.77

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASR vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.13

-0.64

Корреляция

Корреляция между ASR и GDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR и GDE

Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASR
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.		11.87%12.61%4.68%3.86%3.18%2.00%0.00%2.80%2.29%0.05%0.05%0.52%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASR и GDE

Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-32.01%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-22.66%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-16.07%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-7.75%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

5.84%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR и GDE

Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 10.05%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

12.02%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

25.26%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

32.25%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.52%

26.19%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

26.19%

+8.52%