Сравнение ASML с XLM-USD
ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 36.00% против 60.23% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам ASML и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between ASML and XLM-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
ASML
XLM-USD
Сравнение ASML c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.40 | +8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.57 | +21.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и XLM-USD
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -96.21% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -71.19% | +53.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -74.37% | +28.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -83.25% | +26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -96.21% | +39.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -78.80% | +76.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -72.14% | +44.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 50.48% | -43.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и XLM-USD
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 43.48% | -26.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 59.28% | -24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 70.60% | -27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 74.72% | -32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 112.79% | -74.07% |
Часто задаваемые вопросы
ASML and XLM-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs XLM-USD's -96.21%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор