PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASML с XLE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, ASML returned 36.21%/yr vs 9.49%/yr for XLE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 77.53%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 36.21% против 9.49% соответственно.

ASML

1 день
1.56%
1 месяц
26.03%
С начала года
77.53%
6 месяцев
74.60%
1 год
150.66%
3 года*
39.28%
5 лет*
23.28%
10 лет*
36.21%

XLE

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
25.06%
6 месяцев
24.78%
1 год
30.16%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.05%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		77.53%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.06%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between ASML and XLE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.32

The correlation between ASML and XLE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ASML vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
1.46

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
1.97

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.49

2.51

+5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.87

6.91

+15.96

ASML vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и XLE

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-71.26%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-12.05%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-20.14%

-25.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-26.04%

-30.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-66.81%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-11.21%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-17.97%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.38%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и XLE

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

8.02%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.59%

17.19%

+17.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.70%

20.86%

+21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.45%

26.10%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

29.61%

+9.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и XLE

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XLE в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.46%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.69%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ASML and XLE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.28%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs XLE's -71.26%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор